Сравнение QUSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUSIX или QQQ.
Основные характеристики
| QUSIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 8.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 20.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.51% | 17.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 17.68% |
| Макс. просадка | -54.63% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.28% | -5.86% |
Корреляция
Корреляция между QUSIX и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QUSIX и QQQ
С начала года, QUSIX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции QUSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.51% против 17.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUSIX и QQQ
QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSIX и QQQ
Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности QQQ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 2.33% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% | 1.45% | 1.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QUSIX и QQQ
Максимальная просадка QUSIX за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUSIX и QQQ
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 3.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.