Сравнение QUSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUSIX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QUSIX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, QUSIX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции QUSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.03% против 18.08% соответственно.
QUSIX
-1.28%
-5.49%
-6.80%
6.99%
5.65%
5.03%
QQQ
23.40%
1.56%
10.75%
30.41%
20.90%
18.08%
Основные характеристики
| QUSIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 17.38% |
| Макс. просадка | -54.63% | -82.98% |
| Текущая просадка | -9.84% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUSIX и QQQ
QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между QUSIX и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSIX и QQQ
Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 2.52% | 2.49% | 4.90% | 1.24% | 3.89% | 2.96% | 2.48% | 2.12% | 1.40% | 1.78% | 1.43% | 1.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QUSIX и QQQ
Максимальная просадка QUSIX за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUSIX и QQQ
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 3.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.