PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSIX с QFVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSIX с QFVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUSIX (Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund) and QFVOX (Pear Tree Polaris Foreign Value Fund) are both mutual funds - QUSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Pear Tree Funds, while QFVOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Pear Tree Funds. Over the past 10 years, QUSIX returned 7.73%/yr vs 9.81%/yr for QFVOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QUSIX charges 1.05%/yr vs 1.40%/yr for QFVOX.

Доходность

Сравнение доходности QUSIX и QFVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSIX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у QFVOX с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции QUSIX уступали акциям QFVOX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.81% соответственно.

QUSIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.63%
С начала года
3.94%
6 месяцев
5.87%
1 год
11.61%
3 года*
13.09%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.73%

QFVOX

1 день
-0.24%
1 месяц
4.66%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.65%
1 год
37.95%
3 года*
20.72%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSIX и QFVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		3.94%26.42%-1.98%21.28%-17.13%15.56%6.67%20.71%-18.81%33.46%
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		19.17%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%

Correlation

The correlation between QUSIX and QFVOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.84

The correlation between QUSIX and QFVOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Часто сравнивают с QUSIX:
QUSIX с QQQQUSIX с DFISQUSIX с AVDVQUSIX с LVHIQUSIX с EEOFXQUSIX с USBNXQUSIX с QISIX
Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с EEOFXQFVOX с VGTQFVOX с USBOXQFVOX с FIGSXQFVOX с USBNXQFVOX с EPDIX

Доходность на риск

QUSIX vs. QFVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSIX
Ранг доходности на риск QUSIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSIX c QFVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSIXQFVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.72

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.77

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.62

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

12.77

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSIX vs. QFVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QFVOX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSIX и QFVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSIXQFVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.72

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QUSIX и QFVOX

Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки QFVOX в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и QFVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSIXQFVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-70.51%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.02%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-14.92%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-32.90%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-45.52%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.24%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-15.30%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.11%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSIX и QFVOX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 3.49%, в то время как у Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSIXQFVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.87%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.53%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

14.69%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.49%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

16.82%

-2.44%

Сравнение комиссий QUSIX и QFVOX

QUSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QFVOX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSIX и QFVOX

Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности QFVOX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.75%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		2.81%2.92%3.28%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%

Часто задаваемые вопросы

QUSIX and QFVOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFVOX has higher volatility (4.87%) compared to QUSIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, QUSIX dropped -42.87% vs QFVOX's -70.51%.

QFVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSIX и QFVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор