PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSIX с QFVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUSIX с QFVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX).

QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QUSIX и QFVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUSIX и QFVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		-3.06%26.42%-1.98%21.28%-17.13%15.56%6.67%20.71%-18.81%33.46%
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.18%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, QUSIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у QFVOX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции QUSIX уступали акциям QFVOX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.72% соответственно.

QUSIX

1 день
0.68%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-3.35%
1 год
15.34%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.51%

QFVOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Часто сравнивают с QUSIX:
QUSIX с QQQQUSIX с AVDVQUSIX с DFISQUSIX с LVHIQUSIX с QISIXQUSIX с USBNXQUSIX с EEOFX
Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с VGTQFVOX с QISIXQFVOX с USBNXQFVOX с EEOFXQFVOX с FIGSXQFVOX с USBOX

Сравнение комиссий QUSIX и QFVOX

QUSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QFVOX в 1.40%.

QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Доходность на риск

QUSIX vs. QFVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSIX
Ранг доходности на риск QUSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSIX c QFVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSIXQFVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.16

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.66

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.42

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

8.86

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSIX vs. QFVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа QFVOX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSIX и QFVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSIXQFVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между QUSIX и QFVOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSIX и QFVOX

Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности QFVOX в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		3.01%2.92%3.28%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		5.43%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%

Просадки

Сравнение просадок QUSIX и QFVOX

Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки QFVOX в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и QFVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUSIXQFVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-70.51%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.02%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-32.90%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-45.52%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-10.63%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-15.38%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.28%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSIX и QFVOX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 5.10%, в то время как у Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUSIXQFVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.41%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.59%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.30%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

15.20%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

16.71%

-2.42%