Сравнение QUSIX с DFIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).
QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QUSIX и DFIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUSIX и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | -3.72% | 26.42% | -1.98% | 21.28% | -11.77% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.31% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, QUSIX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.
QUSIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 7.43%
DFIS
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUSIX и DFIS
QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.
Доходность на риск
QUSIX vs. DFIS — Ранг доходности на риск
QUSIX
DFIS
Сравнение QUSIX c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUSIX | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.62 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 10.38 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSIX | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QUSIX и DFIS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSIX и DFIS
Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DFIS в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 3.03% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUSIX и DFIS
Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и DFIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUSIX | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -27.23% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.44% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -8.99% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -6.30% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.06% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSIX и DFIS
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 5.40%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUSIX | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.55% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 11.01% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 17.10% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.31% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.31% | -3.02% |