Сравнение USBNX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBNX показывает доходность 2.99%, а VSIAX немного выше – 3.10%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.08% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и VSIAX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
USBNX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
USBNX
VSIAX
Сравнение USBNX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.62 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и VSIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и VSIAX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и VSIAX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -45.39% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.16% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -24.09% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -45.39% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -6.15% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -5.54% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и VSIAX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.52% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.25% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 20.69% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.86% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.45% | -0.77% |