Сравнение USBNX с QUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и QUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и QUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | -3.06% | 26.42% | -1.98% | 21.28% | -17.13% | 15.56% | 6.67% | 20.71% | -18.81% | 33.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у QUSIX с доходностью -3.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBNX имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции QUSIX немного впереди с 7.51%.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
QUSIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и QUSIX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QUSIX в 1.05%.
Доходность на риск
USBNX vs. QUSIX — Ранг доходности на риск
USBNX
QUSIX
Сравнение USBNX c QUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | QUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.54 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и QUSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и QUSIX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности QUSIX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 3.01% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и QUSIX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки QUSIX в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и QUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -42.87% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.09% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -32.21% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -42.87% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -11.49% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.54% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и QUSIX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.10% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.12% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 14.43% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 14.19% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.29% | +7.39% |