Сравнение USBNX с PSLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и PSLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и PSLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у PSLAX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям PSLAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.16% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и PSLAX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PSLAX в 1.15%.
Доходность на риск
USBNX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск
USBNX
PSLAX
Сравнение USBNX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | PSLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.66 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.41 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и PSLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и PSLAX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности PSLAX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и PSLAX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и PSLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -69.37% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.16% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -25.63% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -52.81% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -7.94% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -12.22% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.37% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и PSLAX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | PSLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.21% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 13.35% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.77% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.85% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.57% | -1.89% |