PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.38% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий USBNX и JMCRX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Доходность на риск

USBNX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.04

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.61

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.88

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

5.55

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между USBNX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и JMCRX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и JMCRX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-46.65%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.23%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-26.90%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-46.65%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-4.38%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-7.49%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.13%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и JMCRX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.22%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.16%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.35%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.90%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

21.60%

+0.08%