PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.03% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий USBNX и HRTVX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

USBNX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.55

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.21

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.37

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

9.02

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.55

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между USBNX и HRTVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и HRTVX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и HRTVX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-61.68%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.48%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-23.17%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-46.31%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.91%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-9.07%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и HRTVX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.14%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.63%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

20.61%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.53%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

21.02%

+0.66%