PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции USBNX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.88% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий USBNX и BRSIX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

USBNX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.68

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.33

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.11

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

10.21

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.13

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между USBNX и BRSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и BRSIX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и BRSIX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-61.79%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.57%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-53.66%

+27.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-54.09%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-19.26%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-15.68%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.13%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и BRSIX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.65%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

17.47%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

26.50%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

24.44%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

24.01%

-2.33%