PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.00% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий USBLX и SCLAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.75

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.24

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

9.02

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между USBLX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и SCLAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и SCLAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-5.59%

-27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-2.32%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-5.59%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-5.59%

-16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.84%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.15%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.58%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и SCLAX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.19%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.01%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

2.66%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

3.07%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

2.75%

+6.31%