Сравнение USBLX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и PRWCX
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.63% соответственно.
USBLX
14.37%
0.25%
7.72%
20.38%
7.80%
7.34%
PRWCX
13.36%
-0.18%
6.45%
19.11%
11.31%
10.63%
Основные характеристики
| USBLX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 21.09 | 20.65 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 6.31% | 7.55% |
| Макс. просадка | -34.42% | -41.77% |
| Текущая просадка | -0.46% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и PRWCX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между USBLX и PRWCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и PRWCX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PRWCX в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.06% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.86% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и PRWCX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и PRWCX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.23%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.