Сравнение USBLX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USBLX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBLX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.36% соответственно.
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и IOEZX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
USBLX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
USBLX
IOEZX
Сравнение USBLX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.89 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.78 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.34 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между USBLX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и IOEZX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и IOEZX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -56.15% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -11.71% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -21.47% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -38.12% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.15% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -8.64% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.85% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и IOEZX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.38% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 8.72% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 15.55% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 13.90% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 16.44% | -7.38% |