PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.04% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий USBLX и BERIX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.57

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.30

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.77

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

17.74

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.57

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.07

-0.27

Корреляция

Корреляция между USBLX и BERIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и BERIX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и BERIX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-20.34%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-2.95%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.73%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-20.34%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-0.79%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.60%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.79%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и BERIX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.55%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

4.29%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

5.38%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

5.94%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

6.00%

+3.06%