Сравнение USB с META
USB (U.S. Bancorp) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. USB operates in Banks - Regional (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, USB returned 7.51%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.51% против 17.39% соответственно.
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.33%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам USB и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between USB and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
USB:
$91.65B
META:
$1.45T
USB:
$5.02
META:
$27.47
USB:
11.75
META:
20.64
USB:
2.12
META:
6.78
USB:
1.55
META:
5.97
USB:
$43.34B
META:
$214.96B
USB:
$27.22B
META:
$176.14B
USB:
$10.34B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. META — Ранг доходности на риск
USB
META
Сравнение USB c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.54 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.12 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и META
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -76.74% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -33.30% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -34.15% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -76.74% | +24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -76.74% | +24.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -28.06% | +26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -15.83% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 16.06% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и META
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 7.25%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.17% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 26.91% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 35.52% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 44.04% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 38.67% | -8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и META
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и META
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
USB and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to USB (7.25%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs META's -76.74%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор