Сравнение USB с DTCR
USB (U.S. Bancorp) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, USB returned 1.67%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.
USB
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.10%
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USB и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 0.62% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | 23.50% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Correlation
The correlation between USB and DTCR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between USB and DTCR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. DTCR — Ранг доходности на риск
USB
DTCR
Сравнение USB c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 6.61 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 20.78 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.90 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок USB и DTCR
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -38.98% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -12.89% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -24.96% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -38.98% | -13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -0.74% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -12.37% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 4.09% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и DTCR
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 6.79%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.16% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 16.92% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 21.84% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 21.83% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 21.90% | +8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и DTCR
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.88% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
USB and DTCR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.16%) compared to USB (6.79%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs DTCR's -38.98%.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор