PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USB с CG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности USB и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 7.51% против 16.61% соответственно.


USB

1 день
2.27%
1 месяц
10.33%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.55%
1 год
42.92%
3 года*
27.50%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.51%

CG

1 день
2.69%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-20.51%
1 год
1.65%
3 года*
18.18%
5 лет*
3.96%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USB и CG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USB
U.S. Bancorp
11.60%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%
CG
The Carlyle Group Inc.
-21.53%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%

Correlation

The correlation between USB and CG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г.

0.43

The correlation between USB and CG shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$91.65B

CG:

$16.43B

EPS

USB:

$5.02

CG:

$1.48

Коэффициент P/E

USB:

11.75

CG:

30.90

Коэффициент P/S

USB:

2.12

CG:

4.23

Коэффициент P/B

USB:

1.55

CG:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$43.34B

CG:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$27.22B

CG:

$2.92B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$10.34B

CG:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Bancorp

The Carlyle Group Inc.

Доходность на риск

USB vs. CG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USB
Ранг доходности на риск USB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 8080
Ранг коэф-та Мартина

CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USB c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.04

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

-0.08

+6.10

USB vs. CG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USB и CG

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.08%

-62.69%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-37.83%

+21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-38.53%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.13%

-56.75%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.13%

-56.75%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-32.67%

+30.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-21.75%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

19.76%

-13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USB и CG

Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 7.25%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

10.06%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

27.69%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

36.18%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

39.78%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

37.38%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и CG

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CG в 3.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.
3.06%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
USB
U.S. Bancorp
3.50%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и CG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.84B
189.60M
(USB) Общая выручка
(CG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


USB and CG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CG has higher volatility (10.06%) compared to USB (7.25%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs CG's -62.69%.

USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USB и CG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор