Сравнение USB с CG
USB (U.S. Bancorp) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USB in Banks - Regional, CG in Asset Management. Over the past 10 years, USB returned 7.51%/yr vs 16.61%/yr for CG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 7.51% против 16.61% соответственно.
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.33%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение доходности по годам USB и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between USB and CG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.43 |
The correlation between USB and CG shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$91.65B
CG:
$16.43B
USB:
$5.02
CG:
$1.48
USB:
11.75
CG:
30.90
USB:
2.12
CG:
4.23
USB:
1.55
CG:
2.23
USB:
$43.34B
CG:
$3.99B
USB:
$27.22B
CG:
$2.92B
USB:
$10.34B
CG:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. CG — Ранг доходности на риск
USB
CG
Сравнение USB c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.04 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -0.08 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и CG
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -62.69% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -37.83% | +21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -38.53% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -56.75% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -56.75% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -32.67% | +30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -21.75% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 19.76% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CG
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 7.25%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.06% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 27.69% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 36.18% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 39.78% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 37.38% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CG
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USB and CG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.06%) compared to USB (7.25%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs CG's -62.69%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор