Сравнение CG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -19.29% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.14% соответственно.
CG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 16.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. VOO — Ранг доходности на риск
CG
VOO
Сравнение CG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.55 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 7.31 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между CG и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VOO
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.95% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VOO
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -33.99% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -11.98% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -24.52% | -32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -33.99% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -5.55% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -3.72% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 2.55% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VOO
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 5.34% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 9.47% | +18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 18.11% | +25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 16.82% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 17.99% | +19.28% |