Сравнение CG с APO
CG (The Carlyle Group Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CG returned 15.34%/yr vs 27.60%/yr for APO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CG и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -13.38%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 15.34% против 27.60% соответственно.
CG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -27.55%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 15.34%
APO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- -3.63%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 27.60%
Сравнение доходности по годам CG и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -27.55% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -13.38% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between CG and APO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.58 |
The correlation between CG and APO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CG:
$15.17B
APO:
$73.99B
CG:
$1.48
APO:
$3.58
CG:
28.53
APO:
34.72
CG:
0.18
APO:
0.09
CG:
3.91
APO:
2.51
CG:
2.06
APO:
3.99
CG:
$3.99B
APO:
$29.68B
CG:
$2.92B
APO:
$26.52B
CG:
$1.01B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. APO — Ранг доходности на риск
CG
APO
Сравнение CG c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.10 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.22 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CG и APO
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -56.99% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -34.97% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -42.82% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -42.82% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -53.48% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -28.81% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -16.36% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 16.52% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и APO
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 8.08% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 27.08% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 35.14% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 37.05% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 37.81% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и APO
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности APO в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.68% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.31% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and APO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (9.83%) compared to APO (8.08%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs APO's -56.99%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор