Сравнение CG с ARES
CG (The Carlyle Group Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CG returned 15.34%/yr vs 29.23%/yr for ARES. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CG и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 15.34% против 29.23% соответственно.
CG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -27.55%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 15.34%
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам CG и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -27.55% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between CG and ARES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.51 |
The correlation between CG and ARES shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CG:
$1.48
ARES:
$2.83
CG:
28.53
ARES:
43.48
CG:
0.18
ARES:
1.73
CG:
3.91
ARES:
4.29
CG:
$3.99B
ARES:
$6.31B
CG:
$2.92B
ARES:
$4.46B
CG:
$1.01B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. ARES — Ранг доходности на риск
CG
ARES
Сравнение CG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.49 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.99 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CG и ARES
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -49.73% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -49.05% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -49.73% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -49.73% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -49.73% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -35.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -11.28% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 24.48% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и ARES
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 9.18% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 34.82% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.80% | 40.54% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 37.22% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 36.63% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и ARES
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ARES в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.31% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and ARES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (9.83%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs ARES's -49.73%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор