PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CG с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CG и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 15.34% против 29.23% соответственно.


CG

1 день
-5.06%
1 месяц
-14.85%
С начала года
-27.55%
6 месяцев
-23.24%
1 год
-4.24%
3 года*
17.23%
5 лет*
2.71%
10 лет*
15.34%

ARES

1 день
-4.04%
1 месяц
2.60%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-24.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
20.60%
10 лет*
29.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG и ARES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.
-27.55%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
ARES
Ares Management Corporation
-22.80%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%

Correlation

The correlation between CG and ARES is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г.

0.51

The correlation between CG and ARES shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CG:

$1.48

ARES:

$2.83

Коэффициент P/E

CG:

28.53

ARES:

43.48

Коэффициент PEG

CG:

0.18

ARES:

1.73

Коэффициент P/S

CG:

3.91

ARES:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$3.99B

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$2.92B

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.01B

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Carlyle Group Inc.

Ares Management Corporation

Доходность на риск

CG vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CG
Ранг доходности на риск CG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 3636
Ранг коэф-та Мартина

ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.49

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.99

+0.76

CG vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CG и ARES

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и ARES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-49.73%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-49.05%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-49.73%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-49.73%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-49.73%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.83%

-35.00%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-11.28%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

24.48%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и ARES

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.18%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

34.82%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.80%

40.54%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

37.22%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

36.63%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и ARES

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ARES в 4.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation
4.51%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
CG
The Carlyle Group Inc.
3.31%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
189.60M
1.53B
(CG) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CG and ARES have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CG has higher volatility (9.83%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs ARES's -49.73%.

CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор