Сравнение CG с KKR
CG (The Carlyle Group Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CG returned 16.28%/yr vs 25.18%/yr for KKR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CG и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 16.28% против 25.18% соответственно.
CG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -20.02%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 16.28%
KKR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам CG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -20.02% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
KKR KKR & Co. Inc. | -18.85% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between CG and KKR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.66 |
The correlation between CG and KKR shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CG:
$16.79B
KKR:
$92.26B
CG:
$1.48
KKR:
$3.10
CG:
31.56
KKR:
33.12
CG:
0.19
KKR:
3.49
CG:
4.32
KKR:
4.91
CG:
2.27
KKR:
1.21
CG:
$3.99B
KKR:
$19.99B
CG:
$2.92B
KKR:
$8.35B
CG:
$1.01B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. KKR — Ранг доходности на риск
CG
KKR
Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.62 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.02 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и KKR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -53.10% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.36% | -44.62% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.36% | -49.42% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -49.42% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -49.42% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.37% | -37.73% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -16.36% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 26.93% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и KKR
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 9.24% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 29.58% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.34% | 37.37% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 39.36% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 36.59% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и KKR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности KKR в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.00% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.01% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and KKR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.56%) compared to KKR (9.24%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs KKR's -53.10%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор