Сравнение CG с KKR
CG (The Carlyle Group Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CG returned 15.26%/yr vs 24.22%/yr for KKR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CG и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -29.57%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -27.73%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 15.26% против 24.22% соответственно.
CG
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -29.57%
- 6 месяцев
- -31.74%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 15.26%
KKR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 24.22%
Сравнение доходности по годам CG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -29.57% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
KKR KKR & Co. Inc. | -27.73% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between CG and KKR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.65 |
The correlation between CG and KKR shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CG:
$14.75B
KKR:
$87.32B
CG:
$1.48
KKR:
$3.10
CG:
27.74
KKR:
29.49
CG:
0.17
KKR:
3.11
CG:
3.80
KKR:
4.37
CG:
2.00
KKR:
1.08
CG:
$3.99B
KKR:
$19.99B
CG:
$2.92B
KKR:
$8.35B
CG:
$1.01B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. KKR — Ранг доходности на риск
CG
KKR
Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.62 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.09 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и KKR
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -53.10% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.57% | -44.62% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.57% | -49.42% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -49.42% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -49.42% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.57% | -44.54% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.77% | -16.26% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 25.38% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и KKR
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.94% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.18% | 29.32% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.49% | 37.42% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 39.27% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 36.58% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и KKR
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности KKR в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.41% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.14% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and KKR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.68%) compared to KKR (9.94%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs KKR's -53.10%.
CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CG и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор