PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CG с KKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CG (The Carlyle Group Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CG returned 15.56%/yr vs 23.19%/yr for KKR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CG и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CG показывает доходность -25.34%, а KKR немного выше – -24.83%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 15.56% против 23.19% соответственно.

CG

1 день
3.05%
1 месяц
-14.51%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-21.61%
1 год
-0.92%
3 года*
18.90%
5 лет*
3.33%
10 лет*
15.56%

KKR

1 день
5.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-24.83%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-20.26%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.44%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-25.34%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.83%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between CG and KKR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.65

The correlation between CG and KKR shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CG:

$15.64B

KKR:

$91.09B

EPS

CG:

$1.48

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

CG:

29.40

KKR:

30.77

Коэффициент PEG

CG:

0.18

KKR:

3.24

Коэффициент P/S

CG:

4.03

KKR:

4.56

Коэффициент P/B

CG:

2.12

KKR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$3.99B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$2.92B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.01B

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с CG:
CG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SWCG с O
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQKKR с III.L

Доходность на риск

CG vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.55

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.57

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.46

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.85

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.55

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CG и KKR

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-53.10%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-44.62%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-49.42%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-49.42%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-49.42%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.93%

-42.32%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-16.16%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.03%

23.97%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и KKR

The Carlyle Group Inc. (CG) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 9.99% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

10.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.88%

29.94%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.93%

37.24%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

39.24%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

36.64%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и KKR

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности KKR в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		3.22%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.79%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
189.60M
4.00B
(CG) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CG and KKR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.07%) compared to CG (9.99%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs KKR's -53.10%.

CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор