PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-19.29%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.06% соответственно.

CG

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-20.98%
1 год
9.90%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.21%
10 лет*
16.15%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с PGHN.SWCG с O
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.96

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.53

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.27

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между CG и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и SPY

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		2.95%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CG и SPY

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-55.19%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-12.05%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-24.50%

-32.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-33.72%

-23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-5.53%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-9.09%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

2.54%

+13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и SPY

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.35%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

9.50%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

19.06%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.39%

17.06%

+22.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

17.92%

+19.35%