Сравнение CG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или SPY.
Корреляция
Корреляция между CG и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и SPY
Основные характеристики
CG:
0.61
SPY:
1.87
CG:
1.02
SPY:
2.52
CG:
1.13
SPY:
1.35
CG:
0.66
SPY:
2.81
CG:
2.04
SPY:
11.69
CG:
10.17%
SPY:
2.02%
CG:
34.13%
SPY:
12.65%
CG:
-62.70%
SPY:
-55.19%
CG:
-7.81%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CG имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции SPY немного впереди с 13.23%.
CG
4.00%
-4.94%
31.67%
22.43%
14.59%
12.77%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и SPY
CG
SPY
Сравнение CG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и SPY
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.67% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CG и SPY
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и SPY
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.