PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CG и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.14%
3.73%
CG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CG:

1.04

SPY:

1.88

Коэф-т Сортино

CG:

1.55

SPY:

2.51

Коэф-т Омега

CG:

1.20

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

CG:

1.15

SPY:

2.83

Коэф-т Мартина

CG:

3.62

SPY:

11.89

Индекс Язвы

CG:

9.99%

SPY:

2.00%

Дневная вол-ть

CG:

34.81%

SPY:

12.69%

Макс. просадка

CG:

-62.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CG:

-5.46%

SPY:

-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции CG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.24% против 13.18% соответственно.


CG

С начала года

2.63%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

13.14%

1 год

35.87%

5 лет

13.27%

10 лет

14.24%

SPY

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

3.73%

1 год

23.70%

5 лет

13.73%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CG
Ранг риск-скорректированной доходности CG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.041.88
Коэффициент Сортино CG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.552.51
Коэффициент Омега CG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.35
Коэффициент Кальмара CG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.152.83
Коэффициент Мартина CG, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.6211.89
CG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.04
1.88
CG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и SPY

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CG
The Carlyle Group Inc.
2.70%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CG и SPY

Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.46%
-3.89%
CG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CG и SPY

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.14%
4.61%
CG
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab