Сравнение CG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или SPY.
Корреляция
Корреляция между CG и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и SPY
Основные характеристики
CG:
-0.40
SPY:
0.30
CG:
-0.29
SPY:
0.56
CG:
0.96
SPY:
1.08
CG:
-0.48
SPY:
0.31
CG:
-1.30
SPY:
1.40
CG:
13.89%
SPY:
4.18%
CG:
44.51%
SPY:
19.64%
CG:
-62.70%
SPY:
-55.19%
CG:
-36.65%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.54% соответственно.
CG
-28.53%
-18.19%
-30.50%
-16.19%
14.17%
7.58%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и SPY
CG
SPY
Сравнение CG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и SPY
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.91% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CG и SPY
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и SPY
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.