Сравнение USAWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USAWX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAWX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | -0.95% | 19.39% | 18.13% | 24.65% | -19.97% | 17.68% | 15.73% | 32.11% | -9.81% | 23.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.14% соответственно.
USAWX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAWX и VOO
USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USAWX vs. VOO — Ранг доходности на риск
USAWX
VOO
Сравнение USAWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAWX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.31 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USAWX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAWX и VOO
Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | 11.76% | 11.65% | 6.66% | 1.03% | 2.88% | 18.85% | 4.70% | 41.19% | 7.16% | 4.40% | 2.85% | 2.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USAWX и VOO
Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -33.99% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.98% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -24.52% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -33.99% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.55% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -3.72% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.55% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAWX и VOO
USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.34% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.47% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 18.11% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.82% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.99% | +0.62% |