Сравнение USAWX с USSPX
USAWX (USAA Sustainable World Fund) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - USAWX is a Global Equities fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAWX returned 12.54%/yr vs 15.58%/yr for USSPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USAWX charges 1.05%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.
Доходность
Сравнение доходности USAWX и USSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAWX показывает доходность 12.50%, а USSPX немного ниже – 11.92%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 12.54% против 15.58% соответственно.
USAWX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 12.54%
USSPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам USAWX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | 12.50% | 19.39% | 18.13% | 24.65% | -19.97% | 17.68% | 15.73% | 32.11% | -9.81% | 23.93% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 11.92% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Correlation
The correlation between USAWX and USSPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1996 г. | 0.86 |
The correlation between USAWX and USSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAWX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USAWX
USSPX
Сравнение USAWX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAWX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.33 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 15.45 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAWX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок USAWX и USSPX
Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и USSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAWX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -55.39% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.92% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -19.64% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -26.88% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -33.64% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.13% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAWX и USSPX
USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAWX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.82% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.04% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 11.95% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.49% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.36% | +0.28% |
Сравнение комиссий USAWX и USSPX
USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAWX и USSPX
Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности USSPX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | 10.35% | 11.65% | 6.66% | 1.03% | 2.88% | 18.85% | 4.70% | 41.19% | 7.16% | 4.40% | 2.85% | 2.88% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 3.71% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USAWX and USSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USAWX has higher volatility (3.38%) compared to USSPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, USAWX dropped -51.65% vs USSPX's -55.39%.
USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAWX и USSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор