PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.31% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYXUSAWX с ARTHX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий USAWX и PRWAX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

USAWX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.66

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.28

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

4.75

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между USAWX и PRWAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и PRWAX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и PRWAX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-55.06%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.05%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-29.38%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-30.50%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-11.33%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.92%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.79%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и PRWAX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 6.11% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.07%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.83%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.62%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.93%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.84%

-0.23%