- ISIN
- US9032877048
- CUSIP
- 903287704
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 30 сент. 1992 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAWX
USAA Sustainable World Fund (USAWX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции USAWX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,682.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Sustainable World Fund (USAWX) показал доход в 12.50% с начала года и 29.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAWX составила 12.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Sustainable World Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 12.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USAWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USAWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 1.90% | -5.98% | 8.18% | 4.19% | 0.77% | 12.50% | ||||||
| 2025 | 2.51% | -1.22% | -4.61% | 0.95% | 5.66% | 4.83% | 0.44% | 2.68% | 3.01% | 2.15% | 0.92% | 0.94% | 19.39% |
| 2024 | 0.64% | 4.82% | 3.53% | -3.30% | 5.41% | 1.55% | 1.36% | 2.92% | 2.07% | -2.43% | 3.71% | -3.00% | 18.13% |
| 2023 | 7.37% | -2.50% | 3.10% | 1.50% | -0.63% | 6.00% | 3.73% | -2.36% | -4.00% | -2.40% | 8.80% | 4.63% | 24.65% |
| 2022 | -5.27% | -3.27% | 1.26% | -7.66% | -0.21% | -8.99% | 7.51% | -4.18% | -9.32% | 6.65% | 7.86% | -4.29% | -19.97% |
| 2021 | -1.96% | 2.62% | 3.44% | 4.42% | 1.77% | 1.26% | 0.80% | 2.43% | -4.28% | 5.12% | -2.76% | 4.04% | 17.68% |
Метрики бенчмарка
USAA Sustainable World Fund has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.81, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.56%) than losses (93.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 94.56%
- Участие в снижении
- 93.30%
Комиссия
Комиссия USAWX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAWX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USAWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 13.52 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Sustainable World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.68 | $1.97 | $0.27 | $0.62 | $5.22 | $1.32 | $10.47 | $1.95 | $1.42 | $0.78 | $0.75 |
Дивидендный доход | 10.35% | 11.65% | 6.66% | 1.03% | 2.88% | 18.85% | 4.70% | 41.19% | 7.16% | 4.40% | 2.85% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Sustainable World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.22 | $5.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Sustainable World Fund показал максимальную просадку в 51.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.65%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -48.65%март 2003 г. | 2y 11mo | 2y 11mo | 5y 11moмарт 2000 г. - февр. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.47%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.47%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.13%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 6mo 5d | 8mo 21dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| USAWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -56.78% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.10% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -18.90% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -25.43% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -33.92% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.72% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAWX
Добавьте USAA Sustainable World Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAWX