Сравнение USAWX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USAWX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAWX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | -0.95% | 19.39% | 18.13% | 24.65% | -19.97% | 17.68% | 15.73% | 32.11% | -9.81% | 23.93% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.41% против 16.95% соответственно.
USAWX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAWX и SCHG
USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
USAWX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USAWX
SCHG
Сравнение USAWX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAWX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.24 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.09 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 3.71 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAWX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между USAWX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAWX и SCHG
Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | 11.76% | 11.65% | 6.66% | 1.03% | 2.88% | 18.85% | 4.70% | 41.19% | 7.16% | 4.40% | 2.85% | 2.88% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USAWX и SCHG
Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAWX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -34.59% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -16.41% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -34.59% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -34.59% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -12.51% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -5.22% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.84% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAWX и SCHG
Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 6.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAWX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.77% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.54% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 22.45% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.31% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 21.51% | -2.90% |