PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USAWX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USAWX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund
-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.41% против 16.95% соответственно.


USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Sustainable World Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий USAWX и SCHG

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

USAWX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAWXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.76

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.24

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.09

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

3.71

+5.41

USAWX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USAWXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.76

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между USAWX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и SCHG

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund
11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и SCHG

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


USAWXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-34.59%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-16.41%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-34.59%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-34.59%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-12.51%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.22%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.84%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и SCHG

Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 6.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USAWXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.77%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.54%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

22.45%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

22.31%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.51%

-2.90%