PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.57% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с CBYYXUSAWX с ARTHX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий USAWX и VFIFX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

USAWX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.96

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.93

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

8.80

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между USAWX и VFIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и VFIFX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и VFIFX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-51.68%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.52%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-25.40%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-31.36%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.48%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.93%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.31%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и VFIFX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.57%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.91%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

14.98%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

14.12%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.07%

+3.54%