PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.14% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий USAWX и VMVFX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

USAWX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.34

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.29

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

6.16

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между USAWX и VMVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и VMVFX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и VMVFX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-33.09%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.96%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-13.02%

-24.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-33.09%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.98%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-2.84%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.66%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и VMVFX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.93%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

4.99%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

10.06%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

10.76%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

12.49%

+6.12%