Сравнение USAWX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и USAUX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAWX USAA Sustainable World Fund	-0.95%	19.39%	18.13%	24.65%	-19.97%	17.68%	15.73%	32.11%	-9.81%	23.93%
USAUX USAA Aggressive Growth Fund	-9.21%	16.98%	33.63%	48.36%	-35.30%	16.68%	41.82%	23.23%	-0.75%	30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USAWX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.97% соответственно.

USAWX

1 день: 3.03%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -0.95%

6 месяцев: 2.65%

1 год: 22.05%

3 года*: 17.29%

5 лет*: 9.22%

10 лет*: 11.41%

USAUX

1 день: 3.94%

1 месяц: -5.73%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 18.30%

3 года*: 21.65%

5 лет*: 9.48%

10 лет*: 13.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Sustainable World Fund

Название символа

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USAWX:

USAWX с SCHF USAWX с VOO USAWX с PRWAX USAWX с SCHG USAWX с USSPX USAWX с VFIFX USAWX с CBYYX

Часто сравнивают с USAUX:

USAUX с FXAIX USAUX с NEA USAUX с VTI USAUX с USSPX USAUX с SPY USAUX с VOO USAUX с QQQ

Сравнение комиссий USAWX и USAUX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USAWX

USAA Sustainable World Fund

USAUX

USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USAWX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USAUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USAWX	USAUX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.84	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.36	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.19	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.95	1.13	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.11	3.76	+5.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USAWX	USAUX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	0.84	+0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.39	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.61	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.42	+0.10

Корреляция

Корреляция между USAWX и USAUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и USAUX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности USAUX в 4.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USAWX USAA Sustainable World Fund	11.76%	11.65%	6.66%	1.03%	2.88%	18.85%	4.70%	41.19%	7.16%	4.40%	2.85%	2.88%
USAUX USAA Aggressive Growth Fund	4.88%	4.43%	5.15%	0.00%	2.37%	11.36%	0.18%	20.25%	18.58%	9.19%	7.42%	6.80%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и USAUX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USAWX	USAUX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.65%	-76.19%	+24.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.54%	-17.09%	+5.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.47%	-43.84%	+6.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.47%	-43.84%	+6.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.43%	-13.82%	+7.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.90%	-26.80%	+16.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.46%	5.11%	-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 6.11%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USAWX	USAUX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.11%	7.08%	-0.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.74%	13.11%	-3.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.54%	23.03%	-6.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.57%	24.49%	-4.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.61%	22.81%	-4.20%

Сравнение USAWX с USAUX

Доходность

Сравнение доходности USAWX и USAUX

Сравнение доходности по годам USAWX и USAUX

Доходность по периодам

USAWX

USAUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USAWX и USAUX

Доходность на риск

USAWX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

USAWX

USAUX

Сравнение USAWX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USAWX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и USAUX

Просадки

Сравнение просадок USAWX и USAUX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и USAUX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)