PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAUX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с VTMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USAUX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAUX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-8.35%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		4.41%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.51% соответственно.

USAUX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-9.23%
1 год
18.24%
3 года*
22.04%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

VTMGX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.41%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.26%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий USAUX и VTMGX

USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USAUX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.90

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.49

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.75

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

10.66

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAUX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.90

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между USAUX и VTMGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и VTMGX

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VTMGX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.83%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.86%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и VTMGX

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAUXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-60.58%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.67%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-29.71%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-35.68%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-7.28%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-14.73%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.01%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и VTMGX

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.16% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAUXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.29%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.40%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

16.75%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

15.67%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

16.45%

+6.36%