Сравнение USAUX с USGNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Government Securities Fund (USGNX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и USGNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и USGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USGNX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции USGNX по среднегодовой доходности: 13.97% против 1.59% соответственно.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и USGNX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USGNX в 0.53%.
Доходность на риск
USAUX vs. USGNX — Ранг доходности на риск
USAUX
USGNX
Сравнение USAUX c USGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Government Securities Fund (USGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | USGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.18 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.74 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.98 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.03 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.13 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и USGNX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и USGNX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности USGNX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и USGNX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки USGNX в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USGNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -12.03% | -64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -2.41% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -12.03% | -31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -12.03% | -31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -1.76% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -1.36% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 0.79% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и USGNX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с USAA Government Securities Fund (USGNX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 1.30% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 2.22% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 3.75% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 4.77% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 3.78% | +19.03% |