Сравнение USGNX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции USGNX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.05% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и RFBAX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
USGNX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
USGNX
RFBAX
Сравнение USGNX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.71 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.74 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.77 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 16.11 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и RFBAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и RFBAX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и RFBAX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -8.03% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -0.77% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -7.61% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -8.03% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.39% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.19% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.23% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и RFBAX
USAA Government Securities Fund (USGNX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что USGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.48% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.21% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.94% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.06% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.78% | +2.00% |