Сравнение USAUX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.97% против 11.71% соответственно.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и PROVX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
USAUX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
USAUX
PROVX
Сравнение USAUX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 3.81 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и PROVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и PROVX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и PROVX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -57.65% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.54% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -27.48% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -27.48% | -16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -10.07% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -13.23% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.29% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и PROVX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.20% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.81% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 14.60% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 15.59% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 16.12% | +6.69% |