PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USAU с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USAU с FNV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USAU (U.S. Gold Corp.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USAU returned -13.17%/yr vs 12.59%/yr for FNV. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности USAU и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Gold Corp. (USAU) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAU показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: -13.17% против 12.59% соответственно.

USAU

1 день
4.38%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-13.64%
С начала года
-22.67%
1 год
34.02%
3 года*
53.13%
5 лет*
8.29%
10 лет*
-13.17%
Всё время*
-14.54%

FNV

1 день
3.51%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
-4.68%
С начала года
9.71%
1 год
33.44%
3 года*
18.60%
5 лет*
8.66%
10 лет*
12.59%
Всё время*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNV

Franco-Nevada Corporation
$148.09M$146.23M$183.46M

USAU

U.S. Gold Corp.
$3.55M$3.36M$3.63M

Сравнение доходности по годам USAU и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAU
U.S. Gold Corp.		-22.67%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%-81.48%
FNV
Franco-Nevada Corporation		9.71%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between USAU and FNV is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.48

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.19

Over the past year, USAU and FNV have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAU:

$247.68M

FNV:

$43.69B

EPS

USAU:

-$1.16

FNV:

$7.10

Коэффициент P/B

USAU:

4.61

FNV:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

USAU:

$0.00

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAU:

$0.00

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

USAU:

-$17.05M

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Gold Corp.

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с NEMUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с IAGUSAU с FGDLUSAU с ASM
Часто сравнивают с FNV:
FNV с WPMFNV с RGLDFNV с AEMFNV с GOLDFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

USAU vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USAU c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAUFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.89

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.32

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.15

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

2.46

-0.98

USAU vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAU на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAU и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAU и FNV

Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и FNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAUFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-58.76%

-41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.03%

-29.18%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.03%

-29.18%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.83%

-37.12%

-35.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-37.12%

-59.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-19.02%

-80.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.26%

-14.05%

-69.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

13.64%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USAU и FNV

U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAUFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

10.09%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

29.58%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.65%

37.85%

+27.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.46%

30.79%

+32.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.00%

30.27%

+51.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAU и FNV

USAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.72%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAU и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USAU and FNV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAU has higher volatility (17.35%) compared to FNV (10.09%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs FNV's -58.76%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAU и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор