Сравнение USAU с FNV
USAU (U.S. Gold Corp.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, USAU returned -16.09%/yr vs 14.28%/yr for FNV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAU и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAU показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции USAU уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: -16.09% против 14.28% соответственно.
USAU
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -19.27%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 53.89%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- -16.09%
FNV
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам USAU и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAU U.S. Gold Corp. | -19.27% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | -46.49% | -45.80% | 104.32% | -10.00% | -44.79% | -81.48% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 14.03% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between USAU and FNV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.18 |
Over the past year, USAU and FNV have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USAU:
$239.19M
FNV:
$45.59B
USAU:
-$1.35
FNV:
$7.10
USAU:
4.55
FNV:
5.61
USAU:
$0.00
FNV:
$2.10B
USAU:
-$101.52K
FNV:
$1.61B
USAU:
-$15.07M
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAU vs. FNV — Ранг доходности на риск
USAU
FNV
Сравнение USAU c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Gold Corp. (USAU) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAU | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.67 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 3.56 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAU | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.98 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.47 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок USAU и FNV
Максимальная просадка USAU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAU и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAU | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -58.76% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.07% | -20.62% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.07% | -29.64% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.58% | -37.12% | -39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.20% | -37.12% | -61.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -15.83% | -84.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.19% | -13.96% | -69.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 9.92% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAU и FNV
U.S. Gold Corp. (USAU) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что USAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAU | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 10.89% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 29.04% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.30% | 35.34% | +28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.91% | 30.15% | +32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.16% | 30.08% | +56.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAU и FNV
USAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.67% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
USAU U.S. Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAU и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Gold Corp. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAU and FNV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (16.81%) compared to FNV (10.89%). In terms of maximum drawdown, USAU dropped -99.99% vs FNV's -58.76%.
FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAU и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор