Сравнение USATX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA High Income Fund (USHYX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 2.27% против 5.37% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и USHYX
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
USATX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
USATX
USHYX
Сравнение USATX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.19 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.06 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.63 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 11.51 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.19 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между USATX и USHYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и USHYX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и USHYX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -33.59% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -2.49% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -15.10% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -24.55% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.49% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.99% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.57% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и USHYX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у USAA High Income Fund (USHYX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.47% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.97% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.08% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.58% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 5.47% | -1.81% |