Сравнение USATX с NJTFX
USATX (USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund) and NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, USATX returned 2.38%/yr vs 2.49%/yr for NJTFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USATX charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for NJTFX.
Доходность
Сравнение доходности USATX и NJTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USATX показывает доходность 2.00%, а NJTFX немного ниже – 1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USATX имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции NJTFX немного впереди с 2.49%.
USATX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.38%
NJTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам USATX и NJTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 2.00% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 1.94% | 5.00% | 4.01% | 7.17% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
Correlation
The correlation between USATX and NJTFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1991 г. | 0.86 |
The correlation between USATX and NJTFX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USATX vs. NJTFX — Ранг доходности на риск
USATX
NJTFX
Сравнение USATX c NJTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | NJTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.68 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 13.93 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.54 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок USATX и NJTFX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки NJTFX в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и NJTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USATX | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -15.19% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.59% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -5.69% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -15.19% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -15.19% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.81% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и NJTFX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.96%, в то время как у T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USATX | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.06% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.70% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.99% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 3.87% | -0.19% |
Сравнение комиссий USATX и NJTFX
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и NJTFX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности NJTFX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 4.45% | 4.44% | 4.27% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.42% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
USATX and NJTFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJTFX has higher volatility (1.06%) compared to USATX (0.96%). In terms of maximum drawdown, USATX dropped -12.72% vs NJTFX's -15.19%.
NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USATX и NJTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор