Сравнение REMX с SETM
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, REMX returned 4.39%/yr vs 23.87%/yr for SETM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. REMX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности REMX и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 8.12%.
REMX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 127.27%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 9.96%
SETM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 88.77%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 20.68% | 92.95% | -35.02% | -36.86% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.12% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between REMX and SETM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between REMX and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов REMX и SETM
Секторы
REMX
SETM
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
REMX
SETM
Коммуникационные услуги
REMX
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
REMX
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
REMX
-
SETM
Энергетика
REMX
-
SETM
Финансовые услуги
REMX
-
SETM
-
Здравоохранение
REMX
-
SETM
-
Промышленность
REMX
-
SETM
Недвижимость
REMX
-
SETM
-
Технологии
REMX
-
SETM
Коммунальные услуги
REMX
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. SETM — Ранг доходности на риск
REMX
SETM
Сравнение REMX c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 3.45 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 9.64 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и SETM
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -42.81% | -47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -25.85% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -42.81% | -19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.15% | -21.22% | -37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -15.04% | -51.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 9.24% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и SETM
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеют волатильность 16.51% и 16.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 16.87% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 37.44% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.01% | 46.76% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 37.21% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 37.21% | -0.06% |
Сравнение комиссий REMX и SETM
REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и SETM
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что сопоставимо с доходностью SETM в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.46% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.45% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and SETM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (16.87%) compared to REMX (16.51%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 23.87% vs 4.39% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 16.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 23.87% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
REMX and SETM have nearly identical dividend yields, around 1.46%.
REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SETM is Materials. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.65% for SETM.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор