PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с SETM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, REMX returned 2.89%/yr vs 25.27%/yr for SETM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. REMX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности REMX и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 12.47%.

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%

SETM

1 день
-10.18%
1 месяц
-15.36%
С начала года
12.47%
6 месяцев
17.08%
1 год
101.81%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и SETM

2026 (YTD)202520242023
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-36.59%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		12.47%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between REMX and SETM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between REMX and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMX и SETM

Секторы
REMX
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

REMX

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

REMX

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

REMX

-

SETM
0.1%

Энергетика

REMX

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

REMX

-

SETM

-

Здравоохранение

REMX

-

SETM

-

Промышленность

REMX

-

SETM
0.9%

Недвижимость

REMX

-

SETM

-

Технологии

REMX

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

REMX

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

REMX vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.24

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.53

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.96

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

12.15

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.47

-0.56

Просадки

Сравнение просадок REMX и SETM

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-42.81%

-47.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-25.85%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-42.81%

-19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

-18.05%

-41.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-14.26%

-52.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

8.41%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и SETM

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 14.45%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

15.90%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

36.23%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

45.87%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

36.97%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

36.97%

+0.05%

Сравнение комиссий REMX и SETM

REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и SETM

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SETM в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.39%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMX and SETM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.90%) compared to REMX (14.45%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 25.27% vs 2.89% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.27% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

REMX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.39% for SETM.

REMX is categorized as Materials, while SETM is Energy Equities. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.65% for SETM.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор