PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAP с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USAP с RMD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или RMD.

Корреляция

Корреляция между USAP и RMD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USAP и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.36%
37,777.60%
USAP
RMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USAP:

$423.58M

RMD:

$31.27B

EPS

USAP:

$2.73

RMD:

$8.47

Коэффициент P/E

USAP:

16.48

RMD:

25.14

Коэффициент PEG

USAP:

19.55

RMD:

1.38

Коэффициент P/S

USAP:

1.29

RMD:

6.35

Коэффициент P/B

USAP:

1.67

RMD:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

USAP:

$170.01M

RMD:

$3.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

USAP:

$43.01M

RMD:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

USAP:

$38.53M

RMD:

$1.23B

Доходность по периодам

USAP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RMD

С начала года

-6.69%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-10.90%

1 год

20.96%

5 лет

6.12%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAP и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAP
Ранг риск-скорректированной доходности USAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAP c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAP: 1.91
RMD: 0.43
Коэффициент Сортино USAP, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USAP: 2.83
RMD: 0.88
Коэффициент Омега USAP, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USAP: 1.44
RMD: 1.13
Коэффициент Кальмара USAP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USAP: 1.54
RMD: 0.40
Коэффициент Мартина USAP, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USAP: 11.54
RMD: 2.05

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.43
USAP
RMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAP и RMD

USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.		0.97%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USAP и RMD

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.11%
-26.17%
USAP
RMD

Волатильность

Сравнение волатильности USAP и RMD

Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 0.00%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.09%
USAP
RMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAP и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab