PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAP с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


USAPLLY
Дох-ть с нач. г.119.57%35.53%
Дох-ть за 1 год198.92%34.24%
Дох-ть за 3 года69.45%46.34%
Дох-ть за 5 лет25.06%49.31%
Дох-ть за 10 лет5.54%30.36%
Коэф-т Шарпа3.451.17
Коэф-т Сортино3.911.77
Коэф-т Омега1.491.24
Коэф-т Кальмара2.681.79
Коэф-т Мартина25.845.73
Индекс Язвы7.53%5.98%
Дневная вол-ть56.41%29.20%
Макс. просадка-90.02%-68.27%
Текущая просадка-17.79%-18.10%

Фундаментальные показатели


USAPLLY
Рыночная капитализация$412.16M$777.36B
EPS$2.73$9.24
Цена/прибыль16.2288.62
PEG коэффициент19.550.78
Общая выручка (12 мес.)$327.43M$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$70.78M$33.33B
EBITDA (12 мес.)$53.04M$13.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между USAP и LLY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAP и LLY

С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 35.53%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 5.54% против 30.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.07%
2.10%
USAP
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USAP c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAP, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USAP, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USAP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USAP, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USAP, с текущим значением в 26.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.42
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.73

Сравнение коэффициента Шарпа USAP и LLY

Показатель коэффициента Шарпа USAP на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAP и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
1.17
USAP
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAP и LLY

USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.66%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок USAP и LLY

Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.79%
-18.10%
USAP
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности USAP и LLY

Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.68%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
10.07%
USAP
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAP и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Stainless & Alloy Products, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию