Сравнение USAP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAP или VOO.
Основные характеристики
| USAP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.57% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 198.92% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 69.45% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.06% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 7.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 56.41% | 12.12% |
| Макс. просадка | -90.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -17.79% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между USAP и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USAP и VOO
С начала года, USAP показывает доходность 119.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции USAP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAP и VOO
USAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USAP и VOO
Максимальная просадка USAP за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAP и VOO
Текущая волатильность для Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что USAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.