PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 2.77% против 6.70% соответственно.

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VOOUSAIX с VBTLXUSAIX с VTIUSAIX с DFLVXUSAIX с IYWUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USAIX и USCRX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USAIX
USAA Income Fund

Доходность на риск

USAIX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.11

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.08

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

9.19

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USCRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Корреляция

Корреляция между USAIX и USCRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USCRX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USCRX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-49.07%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-7.63%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.00%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-24.00%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-4.75%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.48%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.72%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

4.39%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

6.81%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

10.79%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

11.51%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

11.05%

-6.41%