PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 2.77% против 16.40% соответственно.

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с DFLVXUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USAIX и USAGX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USAIX
USAA Income Fund

Доходность на риск

USAIX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.27

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.50

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.28

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

12.04

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.27

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.19

+0.64

Корреляция

Корреляция между USAIX и USAGX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USAGX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USAGX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-80.89%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-30.12%

+27.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-45.72%

+27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-51.03%

+32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-20.48%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-43.17%

+40.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

8.19%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

17.28%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

35.61%

-33.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

43.15%

-38.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

32.19%

-26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

32.80%

-28.16%