Сравнение USAIX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 2.77% против 14.01% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и USAAX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USAIX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USAIX
USAAX
Сравнение USAIX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.92 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.21 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и USAAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и USAAX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и USAAX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -66.79% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -16.92% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -41.75% | +23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -41.75% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -13.69% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -18.87% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.87% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 6.86% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 12.46% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 22.63% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 24.02% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 22.05% | -17.41% |