PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAIX с USAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAIX (USAA Income Fund) and USAAX (USAA Growth Fund) are both mutual funds - USAIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Victory, while USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAIX returned 2.60%/yr vs 15.49%/yr for USAAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у USAAX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 2.60% против 15.49% соответственно.

USAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.94%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.60%

USAAX

1 день
-1.45%
1 месяц
3.30%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.91%
1 год
18.14%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAIX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		0.48%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
USAAX
USAA Growth Fund		3.32%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Correlation

The correlation between USAIX and USAAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.05

Over the past year, USAIX and USAAX have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с DFLVXUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с USSCXUSAAX с VUGUSAAX с QQQ

Доходность на риск

USAIX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXUSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.68

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.11

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.68

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USAAX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-66.79%

+48.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-16.92%

+14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-29.85%

+24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-41.75%

+23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-41.75%

+23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.55%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-18.82%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

5.08%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.04%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

11.82%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

15.76%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

24.00%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

22.10%

-17.45%

Сравнение комиссий USAIX и USAAX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USAAX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности USAAX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		10.28%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%

Часто задаваемые вопросы

USAIX and USAAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAAX has higher volatility (4.04%) compared to USAIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, USAIX dropped -18.67% vs USAAX's -66.79%.

USAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAIX и USAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор