Сравнение USAI с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
USAI и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и XES
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
USAI vs. XES — Ранг доходности на риск
USAI
XES
Сравнение USAI c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.97 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.26 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 6.81 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.42 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.08 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между USAI и XES составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и XES
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и XES
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -95.65% | +30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -27.52% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -45.95% | +25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -73.12% | +68.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -54.22% | +44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 9.15% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и XES
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.93% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 22.22% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 40.10% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 39.83% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 45.19% | -17.75% |