PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с DRLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - USAI tracks the American Energy Independence Index while DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USAI returned 25.81%/yr vs 11.90%/yr for DRLL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности USAI и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 19.50%.

USAI

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.80%
С начала года
20.83%
6 месяцев
21.12%
1 год
18.55%
3 года*
25.81%
5 лет*
18.33%
10 лет*
—

DRLL

1 день
-1.56%
1 месяц
-9.23%
С начала года
19.50%
6 месяцев
20.31%
1 год
26.08%
3 года*
11.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		20.83%0.69%43.99%14.21%-1.31%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		19.50%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between USAI and DRLL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between USAI and DRLL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USAI и DRLL

Секторы
USAI
DRLL

Энергетика

97.8%
99.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USAI
97.8%
DRLL
99.2%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
DRLL

-

Сырьевые материалы

USAI

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

DRLL
0.8%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

DRLL

-

Финансовые услуги

USAI

-

DRLL

-

Здравоохранение

USAI

-

DRLL

-

Промышленность

USAI

-

DRLL

-

Недвижимость

USAI

-

DRLL

-

Технологии

USAI

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPCUSAI с QQQM
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTYDRLL с OIH

Доходность на риск

USAI vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAIDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.16

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.61

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.57

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

4.57

-0.21

USAI vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAI и DRLL

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-23.73%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-16.66%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-23.73%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-16.33%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.08%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.73%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и DRLL

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 5.72%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.96%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

18.53%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

22.67%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

23.82%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

23.82%

+3.43%

Сравнение комиссий USAI и DRLL

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и DRLL

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DRLL в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.56%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.24%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and DRLL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.96%) compared to USAI (5.72%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, USAI leads with 25.81% vs 11.90% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 25.81% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.56% for DRLL.

USAI tracks American Energy Independence Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Strive. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.41% for DRLL.

USAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор