PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USAI с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USAI и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и DRLL


2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
21.85%0.69%43.99%14.21%-2.25%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
33.59%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 33.59%.


USAI

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.66%
1 год
16.93%
3 года*
26.78%
5 лет*
22.13%
10 лет*

DRLL

1 день
-3.97%
1 месяц
5.97%
С начала года
33.59%
6 месяцев
33.26%
1 год
30.60%
3 года*
14.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer American Energy Independence ETF

Strive U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий USAI и DRLL

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Доходность на риск

USAI vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAIDRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.57

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.61

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

4.63

-1.45

USAI vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USAIDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между USAI и DRLL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и DRLL

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DRLL в 2.29%


TTM202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
4.18%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.29%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAI и DRLL

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и DRLL.


Загрузка...

Показатели просадок


USAIDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-23.73%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-19.37%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-6.47%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-7.95%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

6.75%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и DRLL

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USAIDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.17%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.33%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

26.41%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

23.49%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

23.49%

+3.95%