PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAI с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и BIZD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности USAI и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
134.02%
103.06%
USAI
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

2.86

BIZD:

1.32

Коэф-т Сортино

USAI:

3.86

BIZD:

1.81

Коэф-т Омега

USAI:

1.50

BIZD:

1.24

Коэф-т Кальмара

USAI:

4.55

BIZD:

1.65

Коэф-т Мартина

USAI:

20.42

BIZD:

6.10

Индекс Язвы

USAI:

2.08%

BIZD:

2.38%

Дневная вол-ть

USAI:

14.87%

BIZD:

11.01%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

USAI:

-6.83%

BIZD:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью 13.35%.


USAI

С начала года

40.84%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

23.07%

1 год

40.56%

5 лет

17.59%

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

13.35%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

3.94%

1 год

14.23%

5 лет

10.59%

10 лет

9.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USAI и BIZD

USAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии USAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USAI c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAI, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.861.32
Коэффициент Сортино USAI, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.861.81
Коэффициент Омега USAI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.24
Коэффициент Кальмара USAI, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.551.65
Коэффициент Мартина USAI, с текущим значением в 20.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.426.10
USAI
BIZD

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.86
1.32
USAI
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и BIZD

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BIZD в 11.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
3.69%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.02%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок USAI и BIZD

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.83%
-1.30%
USAI
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и BIZD

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.86%
2.75%
USAI
BIZD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab