PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAI с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и BIZD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение USAI с BIZD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

USAI и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или BIZD.

Доходность

Сравнение доходности USAI и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

1.35

BIZD:

0.27

Коэф-т Сортино

USAI:

1.67

BIZD:

0.51

Коэф-т Омега

USAI:

1.25

BIZD:

1.08

Коэф-т Кальмара

USAI:

1.55

BIZD:

0.27

Коэф-т Мартина

USAI:

4.98

BIZD:

0.97

Индекс Язвы

USAI:

5.68%

BIZD:

5.53%

Дневная вол-ть

USAI:

22.09%

BIZD:

18.25%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

USAI:

-8.74%

BIZD:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -0.39%.

USAI

С начала года

0.44%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

27.04%

3 года

14.93%

5 лет

25.92%

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

-0.39%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

0.40%

1 год

3.78%

3 года

11.76%

5 лет

17.82%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

VanEck Vectors BDC Income ETF

Сравнение комиссий USAI и BIZD

USAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAI и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAI c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и BIZD

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BIZD в 11.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.19%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.10%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок USAI и BIZD

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и BIZD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и BIZD

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.00%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...