PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USAI с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) is Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USAI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

USAI

1 день
-0.91%
1 месяц
0.89%
С начала года
22.84%
6 месяцев
20.56%
1 год
20.84%
3 года*
26.07%
5 лет*
18.46%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и ^GSPC

2026 (YTD)2025
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.84%-2.29%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between USAI and ^GSPC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с QQQM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

USAI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAI^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.91

-1.41

Просадки

Сравнение просадок USAI и ^GSPC

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-9.10%

-56.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.97%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-1.13%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.19%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

12.19%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

12.19%

+15.12%

Часто задаваемые вопросы

USAI and ^GSPC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор