PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USAI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 Index (^GSPC).

USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USAI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		21.85%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

USAI

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.66%
1 год
16.93%
3 года*
26.78%
5 лет*
22.13%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с VYMUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с DGRWUSAI с QQQM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

USAI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.41

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

6.61

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между USAI и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок USAI и ^GSPC

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

USAI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-56.78%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-12.14%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-25.43%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-5.78%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-10.75%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.60%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и ^GSPC

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.37%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.55%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.33%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.90%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

18.05%

+9.39%