PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности USAI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.58%
90.11%
USAI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

0.85

^GSPC:

-0.10

Коэф-т Сортино

USAI:

1.15

^GSPC:

-0.03

Коэф-т Омега

USAI:

1.17

^GSPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

USAI:

1.00

^GSPC:

-0.09

Коэф-т Мартина

USAI:

4.42

^GSPC:

-0.47

Индекс Язвы

USAI:

3.94%

^GSPC:

3.54%

Дневная вол-ть

USAI:

20.61%

^GSPC:

15.90%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USAI:

-17.37%

^GSPC:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%.


USAI

С начала года

-9.06%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

0.14%

1 год

17.46%

5 лет

32.03%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USAI: 0.85
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино USAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAI: 1.15
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега USAI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USAI: 1.17
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара USAI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
USAI: 1.00
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина USAI, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
USAI: 4.42
^GSPC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.10
USAI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок USAI и ^GSPC

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-17.61%
USAI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и ^GSPC

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
9.24%
USAI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab