Сравнение USAI с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
USAI и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или VYM.
Основные характеристики
| USAI | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.83% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 37.74% | 30.24% |
| Дох-ть за 3 года | 17.66% | 10.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.41% | 11.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 19.83 | 17.95 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 10.81% |
| Макс. просадка | -65.25% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USAI и VYM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAI и VYM
С начала года, USAI показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и VYM
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAI c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и VYM
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.89% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и VYM
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и VYM
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.