PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAI с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAI и VYM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение USAI с VYM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

USAI и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или VYM.

Доходность

Сравнение доходности USAI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAI:

1.35

VYM:

0.78

Коэф-т Сортино

USAI:

1.67

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

USAI:

1.25

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

USAI:

1.55

VYM:

0.83

Коэф-т Мартина

USAI:

4.98

VYM:

3.18

Индекс Язвы

USAI:

5.68%

VYM:

3.76%

Дневная вол-ть

USAI:

22.09%

VYM:

16.15%

Макс. просадка

USAI:

-65.25%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

USAI:

-8.74%

VYM:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.79%.

USAI

С начала года

0.44%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

27.04%

3 года

14.93%

5 лет

25.92%

10 лет

N/A

VYM

С начала года

1.79%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-2.87%

1 год

10.73%

3 года

8.34%

5 лет

13.46%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий USAI и VYM

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

USAI
Pacer American Energy Independence ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAI и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и VYM

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.19%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок USAI и VYM

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и VYM

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...