Сравнение USAI с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
USAI и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и CRAK
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
USAI vs. CRAK — Ранг доходности на риск
USAI
CRAK
Сравнение USAI c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.41 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 4.16 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.77 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 20.58 | -17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.41 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между USAI и CRAK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и CRAK
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и CRAK
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -58.80% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.07% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -35.61% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -1.98% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -12.63% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.49% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и CRAK
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.81% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 13.42% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 20.99% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.45% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.11% | +5.33% |