Сравнение USAI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
USAI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и VDE
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
USAI vs. VDE — Ранг доходности на риск
USAI
VDE
Сравнение USAI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.72 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.92 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между USAI и VDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и VDE
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и VDE
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -74.20% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -18.91% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -26.58% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.74% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -20.06% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 6.61% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и VDE
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.29% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 14.31% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 25.19% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.53% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 29.88% | -2.44% |